کتاب اقتصادسنجی مقدماتی یک روش جدید جلد 2

استفاده از داده های سری زمانی در تحقیقات تجربی افزایش روزافزونی یافته است. مدلهای اقتصاد سنجی مربوط به داده های سری زمانی هرروز پیشرفته تر و متنوع تر می شوند. به همین دلیل ترجمه ویرایش سوم کتاب تألیف Introductory Econometrics: A Modern Approach را از بخش دوم شروع کردم. Jeffrey. M. Wooldridge متن اصلی کتاب که در سال 2006 ویرایش سوم آن به چاپ رسیده است، شامل سه بخش است. بخش اول کتاب شامل 9 فصل است که به مباحث مربوط به، اقتصاد سنجی روی داده های مقطعی می پردازد. بخش دوم کتاب شامل فصول 10 11 ، و 12 است که رگرسیون مربوط به داده های سری زمانی را تحلیل می کند. در این بخش مباحث مهمی مثل مبانی تحلیل رگرسیون با داده های سری زمانی، کاربرد با داده های سری زمانی، و همبستگی پیاپی و ناهمسانی واریانس در OLS رگرسیونهای سری زمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.