کتاب اقتصادسنجی سری زمانی مالی

تمرکز کتاب بر معرفی روش‌های مرتبط با پژوهش‌های رایج در مرزهای اقتصادسنجی مالی است، موضوعاتی همانند مدلسازی سری‌های زمانی فصلی، انباشتگی کسری، مدل‌های GARCH چندمتغیره‌ی نامتقارن و کاربرد آن در ارزیابی ریسک بازار از جمله‌ی این روش‌ها است. در عین حال توازن میان نظریه و کاربرد همواره مورد توجه بوده است. مطالب کتاب به گونه‌ای تنظیم شده است که منبع درسی مناسبی برای دانشجویان سال‌های نخست دوره‌ی کارشناسی ارشد تا دانشجویان دوره‌ی دکتری باشد. دانشجویان کارشناسی ارشد مثال‌های تحلیلی آن را ساده خواهند یافت، استدلال‌های ریاضی آن برای دانشجویان دکتری مفید و لذت‌بخش است و نیز برای متخصصان حرفه‌ای در بازارهای مالی مثال‌های کاربردی همراه با کدهای تحلیلی برنامه‌نویسی R جالب توجه خواهد بود.