کتاب مالی تجربی

درباره کتاب مالی تجربی

تمرکز این کتاب بر روش های تجربی مورد استفاده در موضوع های کلیدی منتخب در مالی است.بسیاری از این روش ها در عمل به وسیله تحلیلگران و پژوهشگران استیشفاده میشوند ؛ بنابراین درک این موضوع ها و روش ها برای دانشجویان علاقمند به کار در نهادهای مالی مختلف حائر اهمیت است. فرض شده است که خوانندگان این کتاب با مباحث مقدماتی مالی , آمار و احتمال , و اقتصادسنجی آشنایی دارند. البته هرجا که لازم بوده اصطلاحات و مفاهیم تشریح شده اند. انتخاب موضوع های پوشش داده شده تحت تاثیر تجربه آموزش دانشگاهی مولف بوده است و سعی شده موضوع های مهمتر و کاربردی  حوزه مالی مورد بررسی قرار گیرد. توجه داشته باشید که این کتاب قصد ندارد یک متن جامع باشد و موضوع های مهمتر و کاربردی حوزه مالی مورد بررسی قرار گیرد. توجه داشته باشید که این کتاب قصد ندارد یک متن جامع باشد و موضوع های دیگری در مالی وجود دارد که در این کتاب مورد بررسی قرار نگرفته است. با این حال سعی شده است نقاط قوت و ضعف هر یک از روش های تجربی مورد مطالعه در موضوع های مختلف به طور جامع تشریح گردد.

بریده ای از کتاب در فصل سوم

مدل سازی و پیش بینی نوسان پذیری شرطی

نوسان پذیری شرطی تک مغیره

مدل های رگرسیون بحث شده در بالا مدل های میانگین شرطی هستند , بدین معنی که برآوردی از میانگین رگرسند مشروط به رخ دادن رگرسور(ها) را به دست میدهند. در مالی , واریانس و  احراف معیار بازده برای یک دارایی به عنوان معیار ریسک مربوط به سرمایه گذای در دارایی استفاده میشوند ؛ بنابراین واریانس و انحراف معیار بازده دارایی , ورودی های مهمی برای بسیاری از تصمیمات سرمایه گذاری هستند. به جای استفاده از واریانس و انحراف معیار غیر شرطی بازده , در بسیاری از حوزه های مالی ( مانند مدیریت ریسک) استفاده از واریانس شرطی و انحراف معیاار شرطی رایج شده است. نوسان پذیری شرطی به انحراف معیار شرطی اشاره دارد ( ریشه دوم واریانس شرطی )؛ بنابراین این حوزه , مدلسازی نوسان پذیری شرطی نامیده میشود. این مقادیر صراحتا مشروط به گذشته بازده دارایی و در مالی احتمالا متغیر با زمان هستند. مدل سازی و پیش بینی دقیق نوسان پذیریر , مستلزم روش های آماری خاصی است…

فهرست کتاب مالی تجربی

فصل اول) مقدمه

فصل دوم) متغیرهای تصادفی و فرایندهای تصادفی

فصل سوم) رگرسیون و نوسان پذیری

فصل چهارم) تئوری پرتفوی و تخصیص دارایی

فصل پنجم) مدل های قیمت گذاری دارایی و مدل های عاملی

فصل ششم) کارایی بازار

فصل هفتم) مدل سازی و پیش بینی نرخ ارز

فصل هشتم) مدل سازی و پیش بینی نرخ بهره

فصل نهم) مدیریت ریسک بازار

شما میتوانید برای خرید کتاب با تخفیف از فروشگاه اینترنتی کتاب مهربان اقدام کنید.