کتاب مقدمه ای بر اقتصادسنجی مالی 1

درباره کتاب مقدمه ای بر اقتصادسنجی مالی:

تجزیه و تحلیل داده ها در علوم مالی

مخاطبان این کتاب چه کسانی هستند؟

این کتاب برای دانشجویان دوره های کارشناسی،کارشناسی ارشد و MBA که نیازمنددانش وسیعی در زمینه تکنیک های اقتصادسنجی مدرنی هستند که عموماً در ادبیات مالی کاربردی دارد،تدوین شده است.امید می رود که این کتاب برای محققینی که نیازمند دانش لازم در زمینه ابزارهای آماری که عموماً در دانش مالی مورد استفاده قرار می گیرد،مفید باشد.

بریده ای از کتاب:

پیامدهای ناشی از نادیده گرفتن خودهمبستگی

در واقع پیامدهای ناشی از وجود خودهمبستگی،مشابه پیامدهای ناشی از نادیده گرفتن ناهمسانی واریانس است.بطوریکه ضرایب برآورد شده با استفاده از OLS نا اُریب بوده ولی ناکارا است. یعنی حتی در نمونه های بزرگ بهترین برآورده کننده های خطی نااُریب نیست،بطوریکه خطای معیار برآورد شده می تواند نادرست باشد.بنابراین امکان دارد که استنباط های نادرستی در مورد اینکه آیا متغیر عامل تعیین کننده مهمی در تغییرات Y می باشد یا نه صئرت پذیرد.

فهرست کتاب مقدمه ای بر اقتصادسنجی مالی:

فصل اول:مقدمه

فصل دوم:مروری بر مدل رگرسیونخطی کلاسیک

فصل سوم:بسط مدل رگرسیون خطی کلاسیک

فصل چهارم:مفروضات مدل رگرسیون خطی کلاسیک و آزمون های تشخیصی

فصل پنجم:مدل سازی و پیش بینی سری های زمانی تک متغیره

شما می توانید این اثر را از فروشگاه اینترنتی کتاب مهربان تهیه کنید.