کتاب مقدمه ای کوتاه بر مالیه ریاضیاتی و ریسک

Mathematical finance : a very short introduction, 2019

درباره کتاب مقدمه ای کوتاه بر مالیه ریاضیاتی و ریسک

کتابی که در دست دارید از سری کتاب های یک مقدمه بسیار کوتاه انتشارات دانشگاه آکسفورد است و هدفش باز کردن دروازه ورود به دنیای جذاب و پیچیده مالیه ریاضیاتی است , که بعضا ریاضیات مالی هم نامیده میشود. آشنایی ابتدایی با کمی آمار و ریاضی سال اول دانشگاه و البته علاقمندی به مباحث مالی و ریسک برای مطالعه کتاب کفایت میکند. کتاب مروری جامع و سریع بر خواستگاه های ظهور ریاضیات در بازارهای مالی داشته و با حرکت در مسیر تاریخ علم روایتگر چگونگی توسعه مالیه ریاضیاتی توسط دانشمندانی از ریاضیات , فیزیک و اقتصاد است. همچنین بخش بزرگی از کتاب به مباحث ریسک مالی به ویژه مقداری سازی ریسک های اعتباری , بازار و نرخ بهره با استفاده از ابزارهای ریاضی تاکید داشته و همچنین مروری خوب بر اتفاقات بحران مالی سال 2008 و پیامدهای آن دارد و نشان میدهد که چگونه نواقص مدل سازی ریاضی و البته نادیده گرفتن ریسک ها , بذر بحران های وسیع در بازارهای مالی را کاشته و آبیاری میکند.

بریده ای از کتاب در فصل پنجم

ریسک اعتباری

اوراق قرضه به طور خلاصه در فصل 1 توضیح داده شده این اوراق توسط شرکت ها یا سایر نهادهایی که مایل به تامین مالی بدون افزایش تعداد سهام خود هستند , منتشر میشود. البته قرن هاست که وام های تجاری هم وجود دارند ولی نکته مهم در مورد اوراق قرضه در دنیای مدرن این است که اوراق قرضه یک دارایی قابل معامله هستند. منتشر کننده اوراق قرضه در تاریخ انتشار اصل ارزش ورق قرضه را میگیرد و بعد کوپن های سود را در فواصل زمانی معین پرداخت میکند و در نهایت هم اصل مبلغ را به همراه مبلغ آخرین کوپن سود در تاریخ سر رسید میپردازد. با توجهبه این ساختار , چه چیزی نرخ کوپن را تعیین میکند؟ تعیین نرخ کوپن باید با “اهلیت اعتباری” صادر کننده اوراق قرضه مرتبط باشد و آژانس های رتبه بندی که تعداد کمی از آنها در سطح جهان فعالیت میکنند به این اهلیت اعتباری رسمیت می بخشند. دو آژانس رتبهبندی جهانی که از همه شناخته شده تر هستند موسسات استاندارد اند پورز و مودیز نام دارند. این آژانس ها به هر شرکت تحت بررسی یک رتبه اعتباری اختصاص میدهد.

فهرست کتاب مقدمه ای کوتاه بر مالیه ریاضیاتی و ریسک

فصل اول : پول , بانکداری و بازارهای مالی

فصل دوم : مقداری سازی ریسک

فصل سوم : نظریه کلاسیک قیمت گذاری اختیارات

فصل چهارم : نرخ های بهره

فصل پنجم : ریسک اعتباری

فصل ششم : مدیریت سرمایه

فصل هفتم : مدیریت ریسک

فصل هشتم : بحران بانکداری و پیامدهای آن

شما میتوانید این اثر را از فروشگاه اینترنتی کتاب مهربان تهیه کنید