کتاب مدل های اقتصادسنجی پیشرفته همراه با ایویوز و استاتا

درباره کتاب مدل های اقتصادسنجی پیشرفته همراه با ایویوز و استاتا

کتابی که پیش روی شماست حاصل بررسی و مطالعه هایی است که در خصوص نیاز واقعی دانشجویان و محققان به مباحث اقتصادسنجی تهیه شده است. این کتاب با نام مدل های اقتصاد سنجی به مدل های روز اقتصادسنجی پرداخته است همچین در آخر هرفصل از کتاب نحوه کاربرد نرم افزار های ایویوز و استاتا مربوط به همان فصل با توضیحات مفصل و گام به گام ارائه شده است.

بریده ای از کتاب اقتصادسنجی پیشرفته صفحه 33 

مدل های فضا-حالت در ادبیات اقتصادسنجی، برای مدل سازی متغیرهای مشاهده نشده،مورد استفاده قرار می گیرند. متغیرهایی مانند انتظارات عقلایی، خطاهای اندازه گیری، مشاهدات فراموش شده، درآمد دائمی،اجزای غیرقابل مشاهده (سیکل ها و روندها) نرخ بیکاری غیرشتابان. اصلی ترین تفاوت مدل های سری زمانی با مدل های فضا-حالت در این است که در مدل های فضا-حالت پارامترها نیز تابعی از زمان میشوند و ثابت باقی نمی مانند.

دو مزیت عمده برای نشان دادن مدل های دینامیک بصورت مدل های فضا-حالت وجود دارد. اولا این نوع مدل ها این امکان را به وجود می آورند که متغیرهای مشاهده نشده، هم در تخمین مدل مورد استفاده قرار گیرند و هم اینکه بتوان آنها را در مدل تخمین زد. ثانیا میتوان این مدل ها را به وسیله الگوریتم های بازگشتی قوی مانند فیلتر کالمن مورد تحلیل قرار داد.

 سرفصل های کتاب به شرح زیر است:

1. الگوسازی با فرایند های ARMA و ARIMA
2. معادلات همزمان
3. مدل های خودرگرسیون برداری VAR
4. مدل خودرگرسیون با وقفه های گسترده ARDL
5. مدل های تغیرپذیر
6. مدل های لاجیت و پروبیت
7. مدل ها از خانواده داده های ترکیبی (پنل)
8. مدل اقتصادسنجی فضایی
9. مدل های رگرسیون های غیرخطی